【16:659】カルマンフィルタについて教えてください- 1 名前:しんしん 02/06/10 04:04
- 最も簡単な例を教えてください
- 650 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/11(日) 09:26:31
- システムノイズって外乱で、例えばある法則に則って変動する数値xがあったとして、
このxに対する入力のこと。でいい? カルマンフィルタで求めるのはxに外乱wを足した数値x+wの推定値ってことであってますか?
- 651 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/13(火) 06:31:47
- >カルマンフィルタで求めるのはxに外乱wを足した数値x+wの推定値ってことであってますか?
無知能君の勧める片山本でも読めば載ってるのかもしらんよ?
- 652 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/13(火) 08:47:23
- >>650
カルマンフィルタは観測変数yから状態変数xを推定します。 観測変数yに含まれる観測ノイズを除去するだけでなく、 状態変数xの遷移に対する外乱w(システムノイズ)も取り除こうとします。
- 653 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/22(木) 22:18:03
- >>652
>>651はそれすらわからんってさ。片山以前にパラメトリック推定の意味がわかってないからさ。 >>649=651 こいつ、ここでばかを暴露されてよっぽどくやしいんだろうな www ま、浅はかな知識しかないんだからしゃーないってお前が無能なんだからさ。
- 654 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/23(金) 20:38:14
- 状態空間表現こそが重要なのであって、
解法にはカルマンフィルタの解釈もあれば、 粒子フィルタもあることを馬鹿は理解できない
- 655 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/23(金) 20:40:49
- もひとついうと、厳密解じゃなくて、
あくまでも、工学的手法っていうことを>>651あたりは皆目わかってないんだな
- 656 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/24(土) 16:47:55
- Rというソフトで、使ってカルマンフィルタをやってみますが
関数が何を出力しているか分かりますか? y<-c(3,2,4,1,4,5,2,4,5,3,5,7,2,1,7,5,3,9,5,7,3,9,6,10,2,6,4,8,4,12,3,8,15) ↑サンプル時系列データ ARIMA<-arima(y,order=c(3,0,3)) ↑ARIMAモデルをあてはめる KalmanRun(y,mod=ARIMA$model) ↑yは時系列データ、mod=ARIMA$modelはARIMAの状態空間表現の各成分 出力は以下のとおりです。(但し、データ数が33あるので一部省略してあります) $values Lik s2 1.168150 10.342891 $resid (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 657 名前:名無しさん@5周年 :2009/10/30(金) 11:59:48
- あああ
- 658 名前:名無しさん@5周年 :2009/11/01(日) 00:05:08
- X(n)=αX(n−1)+u
で表わされるAR(1)モデルの係数αをカルマンフィルタで逐次推定する問題を考えます。 状態空間表現として α(n)=α(n−1)+w X(n)=H(n)α(n)+u H(n)=X(n−1) としてはいけないですよね。 観測行列H(n)=X(n−1)はスカラーで、 時変ではありますが、nの時点では既知の定数になると思うので 問題ないと思うのですが。 「システムサイエンスシリーズ カルマンフィルター」のP186〜192 のARMAモデルの係数推定問題で、MAを除いても上記の式にならないので 間違っているのだと思うのです。。。
- 659 名前:名無しさん@5周年 :2009/11/05(木) 08:29:20
- Z会
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