金融工学の専門家いらっしゃ〜い■part2■

1 ：名無しさん＠３周年：04/09/26 23:21:28

長期投資と短期投資どっちが結局儲かるの？

622 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 17:41:25

ドリフトって、、、リスク（フォワード）中立っての調べな

623 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 17:53:13

物理屋さんは測度変換とかって使わないの？
いや使うよね

あまり知らない物理の初学生なんだね

624 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 18:07:55

いや、データ蓄積量は数学的なモデリングの際にどうのじゃなく
単に経験的にみたらどうなのかというポイントを聞いてるんだけど

625 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 18:15:27

>>623
使わないな。
>>620
狭い見識というか、この分野では門外漢なのでね。
知らないことがほとんどだろう。
物理でやってる仮説、実験、論文、追試という手続きは、
見識じゃなくて原則なんだが、
工学という名前を付けていながら金融分野では無視されている
のかな？

626 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 18:48:03

>>625
おまえ、本当に見識狭いな

627 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 18:48:52

>>625
だいたい物理と言っても幅広いし
いったになにをやってるんだよ

628 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:13:41

>>626
門外漢なら見識狭くて当然だろ？
専門家に質問してる立場なんでね。
>>627
スレ違いだから自重させてくれ
質問者が自分の専門を明かにする必要はないでしょ。
物理屋くずれの個人投資家ということにしておいてくれ。

それより、回答する皆さんの専門と見識の深さを
詳らかにしてもらえませんか？

629 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:25:37

>>628
質問者としての態度が非常に悪いんだよ
とにかく先入観が強すぎる

ハッキリ言って不快なの

で、バックグランドによるものかと思って、専門は何か聞いてみたまで

質問の仕方を改めたら回答することにする

630 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:29:36

>>618
市場の不全性というが、市場自体は金融工学の扱う対象じゃないの？
薬害エイズみたいな明かに運用が間違っているという問題ではないと思う。
金融工学による自浄作用みたいなものは作れないんだろうか。

データによる検証は、その調子だと物足りないな。
市場全体を含む実験室が作りにくいんだろうが
普遍的なモデルも見えない。

631 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:33:37

普遍的な経済モデルw
人間の経済活動に普遍的なモデルなんてあるわけないだろ

632 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:35:47

>>630
サブプライム問題について問題の背景をもう少し勉強しろ！

633 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:38:08

>>629
そうかい、2007年夏くらいからサブプライムという単語は
新聞などでちょくちょく見かけたんだが、俺みたいな素人の
目に止まるような問題に対して無策だった
金融関係者、金融工学に対して、不快感があるので、
それが質問に表われてるんだろう。

このスレでは態度の悪い質問者に過ぎないが、
世間一般は金融関係者をそういう目で見てるんだぜ。
大問題を起しておいて、他の分野に迷惑を掛けておきながら、
責任の所在も明かにできないというのは、
業種としても学問としても劣等だと覚えておけよ。

634 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:52:22

これがこれまで親切に解答してきた人間に対する礼だからな
>>633は人として最低部類の輩だな

635 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 19:56:37

>>634
さんざん、先入観とか見識が狭いとかくさしておいて
何が親切だよ。
あんたら自称専門家の回答は、全く期待値に逹してないんだよ。

636 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:00:39

とりあえず、金融工学と金融関係者は
自らの事業の結果に対して責任も分析も対策も取れない
という結論で終了だな。

637 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:01:25

確率変数なら期待値に達しないこともあるさw

まぁ、金融工学やってる連中は自分を客観視できない金髪豚野郎ばっかりだから
サブプライム問題の責任の所在を追求しても仕方ないぜ

638 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:02:45

そりゃ先入観に基づく期待した答えと
実際の答えとの間に隔たりがあるのは当たり前

その答えに納得いかないといわれても、
先入観を直せとしか回答しようがないがな

639 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:06:42

おいらの理解：　金融工学の究極的な目標は統計的なリスク管理

で、サブプライム問題では、家の価値が恒久的に上がる(i.e., バブルでない)というのが
大前提としてあったんでしょ？それまで数十年ちかくそうだったからという理由で。

で、実際バブルだったからビジネスモデル全体が破綻した。

この場合金融工学使ってた格付け会社は、家の価値が下がる確率というのは、
ほぼゼロという仮定をしていたんではないのかな。。。？もしそうだったら、
それは金融工学者の落ち度と言われても仕方がないんじゃない？

もしきちんと家の価値低下を確率に組み込んでたのなら、その確率は
(過去の少ないデータ使って)どうやって求めていたのかな？


おいらは素朴に質問してるだけで金融工学が科学じゃない云々には
興味ないから。実務やってる人の見解聞けたらうれちーなー。

640 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:11:18

>>638
金融工学に夢を見すぎってとこかね。
金融工学の自己紹介って見てないからな。

次に起きる問題で資本主義の終焉を向かえるんじゃないかと
危惧してるよ。

641 ：562=599：2009/03/29(日) 20:22:47

皆さんありがとうございます。
見ていない間にすごくスレが進むのでびっくりです。
>>600
あるモデルで使われたパラメータやモデルそのものが正しいかを検証し、
メタ的な観点も含めて最適化をするための方法全体こそがリスク管理
なのかなと感じましたが、そういった認識で正しいでしょうか。

642 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:34:00

>>641
リスク管理とは端的にいえば
リスク（非期待損失）を資本の範囲に収めるようにすることである

以上

643 ：562=599：2009/03/29(日) 20:37:21

>>642さま。では、>>599 で書いた、
「事後的に金融工学による見積もりが正しかったかどうかを「検定」するための標準的な方法」
とは違うのでしょうか？

644 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 20:39:00

>>643
それはリスク管理手法のほんの一部

645 ：562=599：2009/03/29(日) 20:48:56

>>644
ありがとうございます。なるほど。
以前の質問に戻ってしまって恐縮ですが、そういった標準的な方法で検定すると、
現在の破綻に見られるような状況は、>>562 のどれになる感じでしょうか。

646 ：名無しさん＠５周年：2009/03/29(日) 21:00:10

>>645
＞＞ハイリスクハイリターン商品は、実際の期待値はゼロ以下だってわかっていたのに、敢えて目を
＞＞つぶっていたということですか？
　もともと期待値はゼロではなかった

＞＞それとも、適切にリスクヘッジせずに、冒険的に投資する人達が多すぎたということですか？
　一部投資家はその通り

＞＞あるいは、そもそも金融工学の仮定の枠組み内では、見積もりきれない部分があったってことですか？
　これが最も当てはまると思われる

ただしAIGの問題はリスク管理の杜撰さによる
AIGは理解不能なほどいい加減だった

647 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 00:09:14

なんか、かなり低レベルな"自称"物理屋が書き込んでるな
ただ授業で物理をやったことあるだけだろw

648 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 15:38:05

>>646
>ただしAIGの問題はリスク管理の杜撰さによる
>AIGは理解不能なほどいい加減だった

どんなふうにでしょう？

649 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 16:08:54

たまには自分で調べてみたらどうだい

650 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 16:42:41

学生ではそこまでだったか

651 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 17:27:16

AIGってあれだけニュースになったんだから
知らない方がおかしいでしょ

652 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 18:37:04

そこまで踏み込んだものはないでしょ

653 ：名無しさん＠５周年：2009/03/31(火) 19:40:06

変な先入観を持って探すと見つかりませんよ

654 ：562=599：2009/03/31(火) 23:12:35

>>646
ありがとうございます。
色々複合的な問題という感じですね……。

655 ：名無しさん＠５周年：2009/04/01(水) 07:45:28

金融不況下でも莫大な利益をあげたヘッジファンド | WIRED VISION
http://wiredvision.jp/news/200903/2009033121.html

2008年のトップに輝いたのは、数学教授出身のJames Simons氏だ。 Alpha誌によ
れば、Simons氏は自身の投資戦略について明かそうとせず、ただ「およそ可能な
限りの市場で次々と素早く売買を行なう」戦略を基本に、「100人以上の博士号
保持者が知恵を結集して作ったコンピュータープログラムを利用している」とだ
け語ったという。

656 ：名無しさん＠５周年：2009/04/01(水) 10:17:55

他が損をしている局面でも利益を上げられるということは、その分、他の人の
損が大きくなっているということを意味するのですか？
それとも、他の人には全く影響ないものと考えていいものなのですか？

657 ：名無しさん＠５周年：2009/04/01(水) 22:08:17

いいえ

658 ：名無しさん＠５周年：2009/04/02(木) 05:48:07

はい
がただしい

659 ：名無しさん＠５周年：2009/04/02(木) 05:51:20

素人さん
会計を勉強しようね

660 ：名無しさん＠５周年：2009/04/02(木) 13:13:03

なんでこのスレって自称専門家の上から目線なやつらが多いわけ？
犯罪人のくせして偉そうに。
万死に値する悪行に加担してたくせに。
いい加減死ねよ。

661 ：名無しさん＠５周年：2009/04/07(火) 09:05:12

所詮はツールだし、世の中はゼロサムゲーム。

662 ：名無しさん＠５周年：2009/04/07(火) 22:38:47

ゼロサムの訳がないだろ

663 ：名無しさん＠５周年：2009/04/19(日) 12:52:47

NHKスペシャル｜シリーズ　マネー資本主義
http://www.nhk.or.jp/special/onair/money.html


>シリーズ マネー資本主義
>
>■第1回　“暴走”はなぜ止められなかったのか　〜アメリカ投資銀行の興亡〜
>2009年4月19日（日）午後9時00分〜　総合
>■第2回　超金余りはなぜ起きたのか？　〜検証　アメリカの金融・通貨政策〜（仮）
>2009年5月17日（日）午後9時00分〜　総合
>■第3回　「老後の備え」もマネーゲームに踊った　〜年金基金とヘッジファンド〜（仮）
>2009年6月21日（日）午後9時00分〜　総合

>■第4回　天才たちが作り出した「禁断の果実」　〜金融工学・夢と暴走の軌跡〜（仮）
>2009年7月19日（日）午後9時00分〜　総合

>■第5回　世界はバブルの誘惑を断ち切れるか　〜世界の賢者に聞く〜（仮）
>2009年7月20日（月）午後9時00分〜　総合

今夜から放送開始。第4回は金融工学を取り上げる。

664 ：名無しさん＠５周年：2009/04/19(日) 16:30:03

金融工学レベルの数学なんてアフォでもできるだろ

665 ：名無しさん＠５周年：2009/04/19(日) 19:30:25

アインシュタイン「神はサイコロを振らない」

666 ：名無しさん＠５周年：2009/04/21(火) 10:44:04

でも、
「お上はサイコロを振る」
出す目を決めてから。

667 ：名無しさん＠５周年：2009/06/15(月) 07:56:01

サイコロガンダム

668 ：名無しさん＠５周年：2009/07/19(日) 23:49:00

カタストロフィ債(笑)
全然懲りてないじゃん。

669 ：名無しさん＠５周年：2009/08/13(木) 21:31:44

日本の有名研究室を教えてください

670 ：名無しさん＠５周年：2009/08/15(土) 15:43:11

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　前回の衆院選の投票率は
　　小選挙区が67.51％
　　比例代表が67.46％

　次の衆院選は

　　　めざせ投票率72%！

￣￣∨￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 ∧＿∧ 　 ∧＿∧ 　　　age
　（・∀・∩）（∩・∀・）　　　　age
　（つ　　丿 （ 　　⊂）　age
　 （　ヽノ　　 ヽ/　　）　　　age
　 し（＿）　　 （＿）Ｊ

◆◆◆投票率ageageブラザーズ◆◆◆

671 ：名無しさん＠５周年：2009/10/14(水) 04:02:28

金融工学を学ぶことに将来性はあるの？

教養書あたりで、野口悠紀雄さんや、今野浩さんが
日本の金融機関は欧米のそれと比べてこの分野がだいぶ遅れてるから
金融工学使える人育てなければ、というようなことを言って煽ってた
気はするんだが。

でも、国内で金融工学やクオンツ関連調べても、情報が少なすぎるし、、